процесс марковский

См. также в других словарях:

• ПРОЦЕСС, МАРКОВСКИЙ — случайный процесс, протекающий в системе, когда для любого момента tn вероятностные характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в момент tn и не зависят от того, как и когда система пришла в это состояние …   Большой экономический словарь

• Марковский момент времени — (в теории случайных процессов) это случайная величина, не зависящая от будущего рассматриваемого случайного процесса. Содержание 1 Дискретный случай 1.1 Пример …   Википедия

• Процесс маркова — Марковский процесс  случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра t не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: «будущее» процесса… …   Википедия

• Марковский процесс принятия решений — (англ. Markov decision process (MDP)) спецификация задачи последовательного принятия решений для полностью наблюдаемой среды с марковской моделью перехода и дополнительными вознаграждениями. Назван в честь Андрея Маркова, служит… …   Википедия

• МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС — процесс без последействия, случайный процесс, эволюция к рого после любого заданного значения временного параметра tне зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: будущее н… …   Математическая энциклопедия

• МАРКОВСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС — марковский процесс, являющийся стационарным случайным процессом. М. с. п., отвечающий однородной марковской переходной функции, существует тогда и только тогда, когда существует стационарное начальное распределение m(А), отвечающее этой функции,… …   Математическая энциклопедия

• Марковский процесс — [Mar­kov process] дискретный или непрерывный случайный процесс X(t) , который можно полностью задать с помощью двух величин: вероятности P(x,t) того, что случайная величина x(t) в момент времени t равна x и вероятности P(x2, t2½x1t1)  того, что… …   Экономико-математический словарь

• Марковский процесс — Дискретный или непрерывный случайный процесс X(t) , который можно полностью задать с помощью двух величин: вероятности P(x,t) того, что случайная величина x(t) в момент времени t равна x и вероятности P(x2, t2?x1t1) того, что если x при t = t1… …   Справочник технического переводчика

• марковский случайный процесс — Процесс с распределением, зависящим только от предыдущего значения переменной (мат.) [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Markovian variable …   Справочник технического переводчика

• МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС — важный специальный вид случайных процессов. Примером марковского процесса может служить распад радиоактивного вещества, где вероятность распада данного атома за малый промежуток времени не зависит от течения процесса в предшествующий период.… …   Большой Энциклопедический словарь

• Марковский процесс — Марковский процесс  случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра не зависит от эволюции, предшествовавшей , при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не… …   Википедия